在热风炉初次使用时，应当注意以下几个关键问题：

首先，在启动热风炉之前，必须确保所有设备部件都已正确安装，并且符合相关的安全标准和规定。对燃烧室、净化室等高温区域进行必要的耐高温防护措施，使用耐火砖和耐火泥进行保护。在初次使用时，炉膛的温度上升不宜过快，以防止耐火材料的表面出现裂纹或崩裂。

其次，在投料时，需要遵循产品的规格和用途要求，确保选用质量良好的燃煤，并控制好燃煤的粒径，以提高煤燃烧的效率。对于常见的固定炉箅热风炉，各类烟煤、无烟煤以及褐煤都是可选的燃煤类型。

此外，热风炉在加热过程中会产生高温高压气体，存在爆炸风险。因此，在加热前必须确保炉内的气体已全部排出，避免气体聚集引发爆炸事故。

同时，保持热风炉周围的通风畅通，避免在封闭空间内使用，以防热辐射或有害气体对人员造成伤害。周围环境也应保持整洁，避免杂物、易燃物进入热风炉附近。

在操作热风炉时，还应随时检查燃气供应管道和阀门是否漏气，一旦发现漏气要立即停止使用，并及时维修。另外，避免热风炉直接接触水源，以防止引发爆炸或炉膛燃烧不稳定。

最后，热风炉的使用必须遵循操作规程，严禁违规操作或私自改装。在加热材料时，应控制温度，避免过高温度引发燃烧物的燃烧失控。同时，应定期进行设备检查和保养，确保热风炉的正常工作。

综上所述，热风炉初次使用时，需要关注设备的安装与保护、燃煤的选择与投料、安全操作与通风、以及定期的检查与保养等方面，确保热风炉的安全、高效运行。